Marcar els caps i les pells dels llagostins a la paella amb abundant oli d'oliva fins que aquest quedi ben infusionat.
Retirar els caps i les pells i deixar l'oli. Sofregir-hi la ceba i els pebrots tallats ben finets, durant 15 minuts, a foc lent. Reservar.
Posar les crestes en una safata de forn, una al costat de l'altra. Posar-hi una cullerada de Romesco a la base, una cullerada de sofregit i mig llagostí cru.
Sellar les empanadilles i pintar amb l'ou. Forn entre 15 i 20 minuts a 200°C.
Es recomana degustar-les banyant-les amb més Romesco.